Examples/Accounts.py - master - ichechet/AlorPy

Examples/Accounts.py
61 строка6 KB
cia76
Изменение структуры
14 ноя 2025, 18:44
14 ноя 2025, 18:44d4ce66c
import logging  # Выводим лог на консоль и в файл
from datetime import datetime  # Дата и время

from AlorPy import AlorPy  # Работа с Alor OpenAPI V2


if __name__ == '__main__':  # Точка входа при запуске этого скрипта
    logger = logging.getLogger('AlorPy.Accounts')  # Будем вести лог
    ap_provider = AlorPy()  # Подключаемся ко всем торговым счетам

    logging.basicConfig(format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',  # Формат сообщения
                        datefmt='%d.%m.%Y %H:%M:%S',  # Формат даты
                        level=logging.INFO,  # Уровень логируемых событий NOTSET/DEBUG/INFO/WARNING/ERROR/CRITICAL
                        handlers=[logging.FileHandler('Accounts.log', encoding='utf-8'), logging.StreamHandler()])  # Лог записываем в файл и выводим на консоль
    logging.Formatter.converter = lambda *args: datetime.now(tz=ap_provider.tz_msk).timetuple()  # В логе время указываем по МСК
    logging.getLogger('urllib3').setLevel(logging.CRITICAL + 1)  # Пропускаем события запросов

    for account in ap_provider.accounts:  # Пробегаемся по всем счетам
        portfolio = account['portfolio']  # Портфель
        logger.info(f'Счет #{account["account_id"]}, Договор: {account["agreement"]}, Портфель: {portfolio} ({"Фондовый" if account["type"] == "securities" else "Срочный" if account["type"] == "derivatives" else "Валютный" if account["type"] == "fx" else "Неизвестный"} рынок)')
        logger.info(f'Режимы торгов: {account["boards"]}')
        for exchange in account['exchanges']:  # Пробегаемся по всем биржам
            logger.info(f'- Биржа {exchange}')
            positions = ap_provider.get_positions(portfolio, exchange)  # Все позиции (с денежной позицией)
            for position in positions:  # Пробегаемся по всем позициям
                symbol = position['symbol']  # Тикер
                if symbol == 'RUB':  # Если получаем денежную позицию
                    continue  # то ее пропускаем
                size = ap_provider.lots_to_size(exchange, symbol, position['qty'])  # Кол-во в штуках
                if size == 0:  # Если кол-ва нет (позиция закрыта)
                    continue  # то ее пропускаем
                entry_price = ap_provider.alor_price_to_price(exchange, symbol, position['avgPrice'])  # Цена входа
                # last_price = position['currentVolume'] / size  # Последняя цена по bid/ask
                last_price = entry_price + position['unrealisedPl'] / size  # Последняя цена по бумажной прибыли/убытку
                si = ap_provider.get_symbol_info(exchange, symbol)  # Информация о тикере
                logger.info(f'  - Позиция {si["board"]}.{symbol} ({position["shortName"]}) {size} @ {entry_price} / {last_price}')
            risk = ap_provider.get_risk(portfolio, exchange)  # Общую стоимость портфеля будем получать из рисков
            value = round(risk['portfolioLiquidationValue'], 2)  # Общая стоимость портфеля
            if account['type'] == 'derivatives':  # Для счета срочного рынка
                cash = round(ap_provider.get_forts_risk(portfolio, exchange)['moneyFree'], 2)  # Свободные средства. Сумма рублей и залогов, дисконтированных в рубли, доступная для открытия позиций. (MoneyFree = MoneyAmount + VmInterCl – MoneyBlocked – VmReserve – Fee)
            else:  # Для остальных счетов
                cash = next((position['qtyUnits'] for position in positions if position['symbol'] == 'RUB'), 0)  # Свободные средства через денежную позицию
            logger.info(f'  - Позиции {round(value - cash, 2)} + Свободные средства {cash} = {value}')
            orders = ap_provider.get_orders(portfolio, exchange)  # Получаем список активных заявок
            for order in orders:  # Пробегаемся по всем активным заявкам
                if order['status'] == 'working':  # Если заявка еще не исполнилась
                    symbol = order['symbol']  # Тикер
                    order_price = ap_provider.alor_price_to_price(exchange, symbol, order['price'])  # Цена заявки
                    si = ap_provider.get_symbol_info(exchange, symbol)  # Информация о тикере
                    order_qty = ap_provider.lots_to_size(exchange, symbol, order['qty'])  # Кол-во в штуках
                    logger.info(f'  - Заявка номер {order["id"]} {"Покупка" if order["side"] == "buy" else "Продажа"} {si["board"]}.{symbol} {order_qty} @ {order_price}')
            stop_orders = ap_provider.get_stop_orders(portfolio, exchange)  # Получаем список активных стоп заявок
            for stop_order in stop_orders:  # Пробегаемся по всем активным стоп заявкам
                if stop_order['status'] == 'working':  # Если заявка еще не исполнилась
                    symbol = stop_order['symbol']  # Тикер
                    stop_order_price = ap_provider.alor_price_to_price(exchange, symbol, stop_order['price'])  # Цена срабатывания стоп заявки
                    si = ap_provider.get_symbol_info(exchange, symbol)  # Информация о тикере
                    stop_order_qty = ap_provider.lots_to_size(exchange, symbol, stop_order['qty'])  # Кол-во в штуках
                    logger.info(f'  - Стоп заявка номер {stop_order["id"]} {"Покупка" if stop_order["side"] == "buy" else "Продажа"} {si["board"]}.{symbol} {stop_order_qty} @ {stop_order_price}')

        ap_provider.close_web_socket()  # Перед выходом закрываем соединение с WebSocket